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通貨ペアって気にしてる?相関性を学んでリスク分散してみよう!

通貨ペアって気にしてる?相関性を学んでリスク分散してみよう!

FXでトレードを行っていくなかで、通貨ペアに注目してみると、
同じ方向に動く通貨ペアと、動かない通貨ペアがあることにお気づきですか?

為替取引で交換される通貨には必ず相手となる通貨ペアが存在します。

FXのトレードでは数十種類を超える通貨ペアから取引することが可能ですが、
そのひとつの通貨ペアが完全に孤立して値動きを形成しているのではなく、
相互に影響を及ぼし合いながら為替チャートを形成しています。

そんな為替相場の値動きがペア同士でどの程度似通っているかを表したのが
「相関係数」と呼ばれるものです。

通貨ペアの相関関係は、FXのエントリーやイグジットの判断材料としても貴重な情報です。
今回は、通貨ペアごとの相関性を使用したトレード活用法を説明しますので、
ぜひご覧ください。

☆追記(2018年4月)
ほかにも「とうし科!!」では、FXの通貨ペアについて理解を深める記事がありますので、
こちらも併せてお読みいただくことで、FXのトレードに活かせる知識が身につきますよ!

適当に選んだら失敗する!?通貨ペアの特徴と選び方を学ぼう!

FXは通貨ペアの選択がカギ!?通貨の相関関係の見方を紹介!

相関関係って?通貨間の相関係数って何?

そもそも「相関関係」は、2つ以上の物事が密接に関わり合い、
一方に変化があればもう一方もそれに合わせて変化する関係
のことをいいます。

そして、相関関係の強弱をみるために使う指標を「相関係数」といいます。

相関係数は一定の計算式に従って算出された-1 ~ +1までの数値で表され、
2つの変数が逆の方向に動く関係を「逆相関」と呼び、相関係数はマイナスとなります。
※-1.0に近いほど逆相関が強いことを示します。

逆に2つの変数が同じ方向に動く関係を「順相関」と呼び、相関係数はプラスとなります。

また、2つの変数が全く無関係に動く場合、相関係数は‘0′となり、
これを「無相関」と呼びます。

つまり相関係数とは、

1に近いほどそっくりな動き
・0に近いほど全く関係のない動き。
・-1に近いほど、正反対の動き

という動きが見られるということになります。

相関係数

「正の相関」は2つの値が同じような動きをし、
「負の相関」は2つの値が逆の動きをします。

また、「無相関」だと2つの値の関連性はないということになります。

具体的に通貨を例に話を進めていきましょう。

たとえば、ニュージーランドはオーストラリアなどと同じ英連邦加盟国です。

とくに隣国のオーストラリアとは経済や文化的なつながりが強く、
同国の通貨であるNZドルも、豪ドルと似たような値動きをする傾向があります。

そのため、豪ドル円が上昇していると、NZドル円も上昇することがよくあるのです。

相関関係は必ずというものではないため、
片方の国の政策金利が変更したり、地震やテロなどの災害があっりしたとき、
相関関係が効かなくなることもあるため、注意すべき点といえるでしょう。

もうひとつ、他の通貨ペアについても考えてみましょう。
負の相関には、豪ドルドル(AUD/USD)とドルカナダ(USD/CAD)があります。

豪ドルと加ドルはともに資源国通貨のため、似た動きをします。

そのため豪ドルドルが上昇する(豪ドルが買われて米ドルが売られる)ときは、
ドルカナダが下落する(ドルが売られて加ドルが買われる)傾向があります。

また、一般的にクロス円と呼ばれる
ユーロ円やポンド円などの円を介した通貨ペアは相関性が高いため、
同じ方向にポジションを持っていると
同時に損失を抱えてしまうリスクがあるので注意しましょう。

相関関係は個々のデータを集計した「散布図」のグラフに表すことができます。

グラフに表すと以下の図のように、1あるいは-1に近付くほど
直線になることがわかるかと思います。

「正の相関」は右肩上がりにドットが散らばり、
「負の相関」は右肩下がりにドットが散らばり、
「無相関」の場合は丸くドットが散らばります。

相関図

正の相関を探してみよう!

為替相場の動きを伝える時に欠かせないのが「日経平均株価」という単語ですが、
あなたはこの意味を説明できますか?

テレビやニュースで聞き慣れている言葉ですが、
いざ説明しようと思うとわからないことだらけだと思います。

日経平均株価の動きにはドル円の通貨ペアが影響を受けることがありますので、
この機会に日経平均株価についても学んでみましょう。

「日経平均株価」とは、
日本経済新聞社が東証1部上場の銘柄から独自の基準で選んだ
225銘柄の平均株価のことをいいます。
(日経225や日経ダウという呼び方もされています)

そのため、仮に225社の株価が落ちれば下落し、株価があがれば上昇する数値となるため、
日本経済全体の景気や企業の収益性を表す指標となっています。

日経の相関性

相関関係の話に戻りましょう。
株価と為替どちらが先!ということはいえないですが、
日経平均が上がれば米ドル/円も上がり、下がれば米ドル/円も下がり、
両者は常に連動しています。

日経平均株価とドル円の連動性について、
まずは日経平均株価の過去推移を見てみましょう。

▼日経平均株価チャート

日経平均株価チャート

続いて、同じ期間のドル円チャートを見てみましょう。

▼ドル円チャート

ドル円チャート

上のドル円チャートは、先に紹介した日経平均株価と
同時期のデータを切り抜いたものですが、
2つのチャートが同じような動きをしていることが分かるかと思います。

さらに、2つのチャートを1つのチャートにしてみると、
日経平均株価と円の関連性が強いかが分かりやすくなると思います。

日経平均株価とドル円の推移

上のチャートは「緑が日経平均株価の推移」で「青がドル円の推移」を示しています。

2つのグラフは、同じような動きをしている期間と
異なる動きをしている期間が混在していることがわかります。

これらのことから、日経平均株価とドル円は、
時期によって関連性が高くなったり低くなったりしているのです。

相関関係は比較的連動していますが、
常に相関関係があるわけではない
ので注意しましょう。

☆追記(2018年4月)
日経平均株価と為替相場の関係性について、より詳しく取り上げた記事もありますので、
さらに相関関係を深く理解する意味でも、ぜひ併せてご覧ください。

FXトレーダー必見!日経平均株価と為替相場の関係

通貨ペアごとの特徴

いまお伝えした日経平均株価、NYダウやドルインデックスなどの各種指数のほかに、
通常トレードする通貨ペアごとにも連動した値動きがあります。

では、主要通貨の相関性をまとめてみました。

▼ドル円(USD/JPY)の値動きの相関性

やはり、ドル円の値動きには主に円絡みの通貨に影響があります。

逆を言えば、ドルが基軸通貨となるドルストレート通貨には相関性が薄い傾向があります。

以下に示した表は、ドル円とクロス円/ドルストレートとの値動きの相関を表しています。

表を見てわかるように、クロス円は白~赤の正の相関であることがわかります。
逆に、ドルストレート通貨では、相関性が薄いことがわかりますね。

主要通貨の相関性

▼ユーロドル(EUR/USD)の値動きの相関性

ドルが為替相場における世界の基軸通貨であるため、
ユーロドルは取引量が最も多い通貨ペアとなります。

そのため、「ユーロが強いか?」or「ドルが強いか?」を判断することで
その他の通貨ペアの強弱を見ることができるのです。

たとえば、ユーロ円はユーロドルとドル円を複合したクロス円なので、
ユーロ円とドル円の値動きに影響します。

例:
ドルが強く含む相場においては、基本的にドル円は上昇し、ユーロドルは下落
ドルが弱く含む相場においては、基本的にドル円は下落し、ユーロドルは上昇

ドル円とユーロドルの相関性

▼ポンドドル(GBP/USD)の値動きの相関性

ポンドドルはユーロドル、ドル円に続き取引量3位の通貨ペアで、
需要取引も活発に行われています。

ポンドとドルの強さを見ることができる通貨ペアとなり、
「ポンド円の値動き」「その他ポンド絡み通貨の値動き」「ドル絡みの通貨の値動き」
に影響します。

ポンドは同じ欧州通貨であるユーロとの連動性が高く、
ポンドドルはユーロドルと似たような動きをする
特徴があります。

ポンドドルとユーロドルの相関性

このチャートはユーロドルとポンドドルの週足チャートです。

どうでしょうか?
実際に似たような動きが確認できるかと思います。

例えば、ユーロドルが大きく上昇しているが、ポンドドルには上昇が見られず
大きく乖離しているときは、乖離しても同じ値動きをする通貨ペアのため、
一方が乖離してもいずれどちらかに近づくという考えが基本的です。

しかし、ユーロはポンドに比べて圧倒的に取引量が多いことから、
ユーロドルの動きがポンドドルの動きに影響することがあっても、
ポンドドルの動きがユーロドルに影響することがほぼないことに注意してくださいね!

逆相関通貨ペアをリスクヘッジに利用してみよう

リスクヘッジには、主に逆相関の関係にある通貨ペアを選びましょう。

これはリスク分散の基本、互いに全く逆の動きをするものをもつことで、
ある通貨で損害が発生してもある通貨で利益が生まれる。

といった状況を生み出すことができ、合計の損が軽減されることを目的にしています。

もちろん、損が軽減されるということは、利益もその分少なくなりますが、
結果的に大損する可能性が少なくなるということなので、
少しずつ利益を増やすためにはピッタリのやり方といえますね。

☆追記(2018年4月)
投資のリスクヘッジは非常に重要なことです。
大きな失敗を経験する前に、こちらの記事でもFXのリスクや分散投資について
ぜひ学習してみてください。

FXの要!資金管理方法を徹底マスター!

FXトレーダーも意識すべき!?「金や原油先物」と為替相場の関係

リスク分散の効果あり!コモディティ投資ってなに?

最後に

今回は、相関関係について見てきました。

通貨ペアごとの相関関係を上手に使うと、
片方の通貨ペアが損失を出しているときにもう一方の通貨ペアが利益を出してくれるなど、
ポートフォリオを構築できるようになります。

普段、何気なく見ているチャートですが、
今日からこの相関関係を意識してチェックしてみると、
あなたのトレードの幅が広がるかもしれません!

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