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MACDを使った有名なトレードテクニックを検証してみた

MACDを使った有名なトレードテクニックを検証してみた

FXでトレードを行う際、あなたは何を指標にしていますか?

その時、その時で買いか売りかをカンに頼ってやっているという方もいれば、クロスリテイリングの講師のロジックを使用して利益を上げている方などもいるでしょうか。
まさにトレードスタイルは十人十色です。

その中でも今回は、インターネットでトレードについて調べるとよく見かける、一般的なトレードテクニックについて深掘りしていきたいと思います。

今回題材にするのは、MACDGC(ゴールデンクロス)DC(デッドクロス)です。

前回はMA(移動平均線)のGC・DCでのトレードを検証しましたが、今回も引き続きGC・DCでの結果を追っていきたいと思います!

そもそもMACDとはどのようなインジケーターなのか、まずは簡単にお伝えしましょう。

MACDは「Moving Average Convergence Divergence」の略で、日本語に訳すと「移動平均線拡散手法」と言います。

異なる平均のとり方をした、2つの移動平均線を使用した指標がMACDということです。
動作は違えど、使用しているのは前回に引き続き「移動平均線」ですね。

MACDの傾き方でトレンドを見ていくといった手法もあります。

もっと「MACD」について詳しく知りたい方は、こちらの記事も見てみてくださいね。

→ たったの3分でMACDを完全攻略! FXでMACDを使いこなそう!

それでは、早速検証に入っていきましょう。
今回のトレードルールは下記のとおりです。

・MACDの値は、短期EMAの数値が12 長期EMAの数値が26 シグナルの数値が9
 (MACDのデフォルトの数値です)
・GCで買いエントリー DCで決済
・DCで売りエントリー GCで決済
・GCとDCの切り替わりで買いエントリーと売りエントリーを行っていく

こちらでやっていきたいと思います。

通貨ペアはこちらも一般的なUSDJPYで、時間足は15分足で検証していきます!
期間は2017年11月1日~11月30日です。

最も有名かつ一般的なこの手法で、果たして順調に勝てるのでしょうか?

検証開始

検証チャート

今回検証するにあたって、簡単なものですが、GCとDCの各箇所でサインを表示するツールを作成してみました。
縦の線は11月1日と11月30日に引いてあります。

前回のMAのときよりもサインの表示数がかなり多いです・・・。
インジケーターが違うだけで、こんなにもGC・DCの回数は変わるんですね。

サインはGC・DCした次のローソク足に表示されるので、検証のやり方としては、

1)サインが出たローソク足の始値エントリー
2)次のサインが出たローソク足の始値で決済
3)決済されたローソク足でまたエントリー

以下1~3を繰り返していきます。

それでは実際に、結果を順に見ていくことにしましょう。
期間を区切って検証していきます。

まずは1日~3日の相場はこのようになりました。

11月1日~11月3日までの結果

1~3日の検証

上昇からのレンジです。
動きがあまりない状況の中で、GCとDCが繰り返し行われているのがわかりますね。

この期間のトレード結果は・・・

1~3日の検証結果

合計:+58pips!!

あまり勝っていないように見えて、地味に利益が出ている期間でした。
基本的に買いのエントリーで利益を上げていくことが多かったです。

値があまり動いていない部分では、買いと売りのサインが頻繁に出て連敗してしまっています。

次は6日~10日までの検証です。

11月6日~11月10日までの結果

6~10日の検証

先ほどとは状況が変わって、下落の流れがある相場です。

要所要所で、買いと売りのどちらでも大きく利益を出しているのが見て取れます。

この期間のトレード結果は・・・

6~10日の検証結果

合計:+17pips!!

思っていたより少ない・・・。

1日~3日の獲得利益から考えても、もっと獲得できてもいい相場だったのではないかと考えてしまいます。

前半部分から中盤にかけて、勝ち負けを繰り返しながらも、いい流れで利益をあげました。
しかし、画像を見ていただければわかると思うのですが、終盤のレンジ相場でかなりの損を出しています。

このレンジの期間でまさかの9連敗。約99pipsのマイナスを出してしまっています。

なんとももったいない期間でした。

続いての期間に期待したいところです。

では、13日~17日までの検証を見てみましょう。

11月13日~11月17日までの結果

6~10日の検証

引き続き、緩やかな下落を見せています。

先ほどのような細かなレンジでGC・DC連発が少ない分、利益が期待できるかと思います。

この期間のトレード結果は・・・

13~17日の検証結果

合計:+30pips!!

今回もあまり取れていませんね・・・。

全体的に見れば流れは悪くなく、着実に利益をあげていけるようにも思えます。
ただ、途中のレンジ相場でサインが繰り返し発生してしまいました。

獲得pipsを見返してみると、後半は値幅が大きくなっており、一度のトレードでの損益が大きくなってしまいました。
30pips獲得できても、その次のトレードで30pips損してしまうような、取っては取り返されるという、もったいない相場付きでした。

しかし、トータルでプラスの獲得を出しているので、このまま順調に進めば、MACDのGC・DCだけで暮らしていける可能性も秘めてきました!

次は20日~24日までの検証です。

11月20日~11月24日までの結果

6~10日の検証

前回に引き続き、下落トレンドの流れの中です。
画像中央の大きな下落でちょうどMACDがDCし、売りのサインが出ているので少し期待ができそうですね!

ただ、心配なのは終盤にまたレンジが発生してしまっています・・・。

この期間のトレード結果は・・・

20~24日の検証結果

合計:-85pips!!

検証期間中、初のトータルでマイナスです。
先ほどまでのいい流れが一気に巻き返されてしまった感じですね・・・。

MACDのGC・DCのトレードだけで暮らしていく計画に、暗雲が立ち込めてきました。

トレードの中身を見ていくと、先ほど期待していた中盤の大きな下落では約40pipsと、確実に利益をあげることができました。
さらに、前半部分の上昇トレンドでも約50pipsほど獲得できており、取るときはしっかり取っていることがわかります。

反対に、その2つのトレンド以外は、うねうねとレンジを形成しています。
その部分でのトレードでコツコツ損を出し続けていく結果となってしまいました。

最後は27日~30日までの検証です。
これで11月の全期間が終わります。プラスで終わるかマイナスで終わるか、ここにかかってます・・・!

11月27日~11月30日までの結果

6~10日の検証

画像を見ればお分かりいただけるかと思いますが、かなりGC・DCを繰り返してサインが連発しています。

正直、プラスになる気がしないです(´-﹏-`;)

さて、この期間のトレード結果は・・・

27~30日の検証結果

合計:-101pips!!

月の始めで獲得していたプラスを、全てかっさらってしまいましたね・・・。

何回か上昇トレンド中の買いエントリーで大きな利益を上げることができましたが、それ以外はほぼマイナスになってしまうトレードでした。

ということで、11月全てのトレード結果を合計すると・・・

-99pips!!

前半は調子よく利益をあげていくように見えましたが、後半でまさかの連続大損失でしたね。

前回行ったMAのGC・DCでの検証とは、真逆の結果となってしまいました。

敗因としては、やはり細かいレンジ相場でのサイン連発があげられます。
MACDのGC・DCトレードだけで暮らしていくためには、このサイン連発問題を解決しなくてはいけませんね。

前半はプラスで終えていることから、サイン連発問題を解消する判断をどうするか、そこが「鍵」になりそうです。

次回は、このMACDに他のインジケーターをいろいろ組み合わせて、検証していきたいと思います!

最後に

いかがでしょうか。

今回も前回に引き続き、トレーダーなら誰もが知っているGCとDCについてMACDを使用して検証してみました。

少々残念な結果になってしまいましたが、検証を始める段階で薄々気づいていた部分でもあります。

インジケーターひとつを使用してトレードの判断を行うことは、買いと売りの判断の定義がどうしても広くなってしまいます。
その結果、根拠が薄いものになってしまいがちです。

より明確な、買いと売りの判断の根拠を出していくための検証を、今後も続けていきたいと思います。

ひとつの手法にこだわり続けるのではなく、さまざまな手法を学ぶことで、多様な相場から利益をあげていけると思います。

今後も検証を通じて、読んでくださっている方に有益な情報をお届けしていきたいと思います。

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