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続・MACDを使った有名なトレードテクニックを検証してみた

続・MACDを使った有名なトレードテクニックを検証してみた

FXでトレードを行う際、あなたは何を指標にしていますか?

その時、その時で買いか売りかをカンに頼ってやっているという方もいれば、クロスリテイリングの講師のロジックを使用して利益を上げている方などもいるでしょうか。
まさにトレードスタイルは十人十色です。

その中でも今回は、インターネットでトレードについて調べるとよく見かける、一般的なトレードテクニックについて深掘りしていきたいと思います。

前回はMACDのGC(ゴールデンクロス)とDC(デッドクロス)の検証を行いました。

前回の記事はこちら:MACDを使った有名なトレードテクニックを検証してみた

MACDのGC(ゴールデンクロス)とDC(デッドクロス)だけではあまりにもサインが出すぎてしまい、トレードするのも大変ですし、トレード結果もあまり良いものではありませんでしたね・・・。

エントリー条件をクロスだけで行った場合、1ヶ月間でなんと175回!
年間換算すると2,100回! ものすごい回数ですね。

トレードの中には、大きく利益を獲得できる部分もありましたが、大部分は細かく負けるパターンが多かったので、今回はその細かな負け部分などを分析して、精査していきましょう!

「MACD」について詳しく知りたい方は、こちらの記事も見てみてくださいね。

参考記事はこちら:たったの3分でMACDを完全攻略! FXでMACDを使いこなそう!

前回は下記のトレードルールで行いました。

・MACDの値は、短期EMAの数値が12 長期EMAの数値が26 シグナルの数値が9
 (MACDのデフォルトの数値です)
・GCで買いエントリー DCで決済
・DCで売りエントリー GCで決済
・GCとDCの切り替わりで買いエントリーと売りエントリーを行っていく

通貨ペアはこちらも一般的なUSDJPYで、時間足は15分足です。
期間は2017年11月1日~11月30日です。

このルールで出たエントリーサインはこちら!

ドル円15分足エントリーサイン

改めて見返すと、ローソク足が見えないくらいサインが出ている部分もありますね。
買いと売りのサインが頻繁に出ている部分は、基本的に損失を出していました。

では早速サイン頻発問題を解消すべく、MACDのGC・DC以外のフィルターをかけてみたいと思います。
基本的に世に出ている様々な手法は、色々なインジケーターの売買判断や、ルールを組み合わせ、より利益が取れる確率が高い部分を探しています。
今回のMACDも、単体で使用するだけではあまり良い結果が得られませんでした。
しかし、他のルールやインジケーターの判断を加えることで良い結果が得られるかもしれません。

ということで、早速ルールをひとつ追加して、検証を行っていきましょう!

まずは前々回、MAの検証の時に判断として付け加えた、【上位時間足の流れ】をルールに加えて見ていきましょう。

上位足の流れを見てみる

MAを表示して上位足の流れを見る

今回上位足の見方として、4時間足に200SMAを適用し、大まかな流れを見ています。
縦の青い線が検証の期間です。

上位足の流れの判断として、MA(黄色い線)よりもローソク足が上にある場合は買い目線、ローソク足が下にある場合は売り目線で見ていきます。

上記の条件で見た場合、真ん中のオレンジの縦線の部分で買い目線の相場から売り目線の相場に変わっています。
そのため、オレンジの縦線の箇所より”左では買い””右では売り”のGC・DCで検証していきます。
(4時間足にもサインが表示されていますが、なかなか成績良さそうですね。後ほど時間別の検証も行ってみようと思います)

それでは実際に、結果を順に見ていくことにしましょう。
買い目線の前半と売り目線の後半に期間を区切って検証していきます。

まずは前半の相場です。

買い目線前半の結果

買い目線・前半

この相場から買いのサインのみでトレードを行うので、だいぶエントリー回数は絞れてきますね。

この相場のトレード結果は・・・

買い目線・前半 トレード結果

合計 +20pips!!

まずまずのプラスといったところでしょうか。
買いエントリーのみということで、合計エントリー回数は35回でした。
エントリー回数が減った分、利益も減ってしまいましたね。
ただ、プラスで終えることができているので、このまま後半も維持してほしいです。

次は後半売り目線の相場での検証です。

売り目線後半の結果

買い目線・後半

流れとしては、長期足で見た通り下落の方向性です。
しかし、後半は上昇に入っているのがわかります。上昇中の売りエントリーでも利益を上げることができるのでしょうか。

この相場のトレード結果は・・・

買い目線・後半 トレード結果

合計 -52pips!!

前半とは打って変わってマイナスになってしまいました。
やはり後半の上昇の部分ではうまく利益を獲得することができず、トレードするたびに負けてしまいました。
ちなみに、この期間のトレード回数は52回でした。

結果的に4時間足の流れをフィルターでかけた場合、次のような内容でした。
合計獲得pips -32pips
合計トレード回数 87回

ちなみに、前回MACDのGC・DCのみでトレードした場合、下記のような内容でした。
合計獲得pips -81pips
合計トレード回数 175回

結果だけ見ると、損失もトレード回数も半分程度まで抑えることができました。
ここで更にフィルターをかけることで、エントリー回数も獲得利益も高い部分でのトレードを行うことは望めるのではないでしょうか。
しかし、このように過去相場に複数のフィルターをかけたところで、いくら良い数字が出たとしても、それはその時の相場にしか当てはまりません。

そのため、次は上位足の流れという判断とは別に、他のインジケーターを使用してフィルターをかけてみたいと思います。

MACDにどのインジケーターを組み合わせるか・・・

様々なインジケーターがある中で迷いましたが、わかりやすく1回目で検証を行ったMA(移動平均線)を使用していきましょう!

過去の検証記事はこちら:MAの有名なトレードテクニックについて検証してみた

MAをフィルターとして、追加するルールはこちらです。
・買いの場合:MAの並びが上から短期、中期である
・売りの場合:MAの並びが上から中期、短期である

今回使用するMAの数値は、
短期:20
中期:75
です。

上記の条件を入れて、エントリーと決済を行っていきます。

とりあえずMAをチャートに反映しました。

MAを反映させたチャート

それでは早速、検証を行っていきましょう。

MACD+MAの結果は・・・?

検証の結果ですが、驚きの内容となりました!

MACDとMA トレード結果

なんとこの期間の合計+155pips!!
MA2本の並びをフィルターに入れただけで、ここまで数値が変わってくるんですね。

ちなみに各期間ごとの獲得pipsは以下の通りです。

11月1日~11月3日までの結果:+34pips
11月6日~11月10日までの結果:-8pips
11月13日~11月17日までの結果:+57pips
11月20日~11月24日までの結果:+50pips
11月27日~11月30日までの結果:+22pips
今回使用した数値がたまたま相場に当てはまっただけかもしれませんが、それでもMACDの判断にMAのフィルターを組み合わせることは良いのかもしれませんね。

MACDのGC・DCが抱えていたサイン連発問題はMA2本を使用することで、うまく解決できたのではないでしょうか。

しかし、さきほどもお伝えした通り、今回検証した相場に、”たまたま”今回使用したMAの数値がうまく合わさっただけです。

ただ、このMACDとMAの組み合わせはなかなか可能性を感じることができたので、今後どこかのタイミングで検証ではなくリアルトレードも行っていきたいと思います!
その結果もお伝えしていきますのでお待ちください。

次回は、また違った手法を検証をする予定です!

最後に

いかがでしょうか。

前回に引き続き、トレーダーなら誰もが知っているMACDについて、またそのGCとDCについてを検証していきました。
結果として、最後のMAとの組み合わせで良い数値を出すことができました。

ひとつの確立された手法に一手間加えることでより明確な、買いと売りの判断の根拠を出せるようになります。
しかし、どういったものをフィルターにしたり付け加えたりするかというのは、様々な相場で検証を重ねていかないと本当に正しいものかはわかりません。

今回は1ヶ月間という短い期間でしか検証を行っていません。
そのため、MACDとMAのの組み合わせが、果たして本当に相性が良いのか、使用している数値は通用するものなのかは、もっと長い期間検証してみなくてはなりません。

この記事を読んで、少しでも検証に楽しさを見出してもらえたら幸いです。

今後も検証を通じて、読んでいる方に有益な情報をお届けします。

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