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続・RSIを使ったトレードテクニックを検証してみた

続・RSIを使ったトレードテクニックを検証してみた

FXでトレードを行う際、あなたは何を指標にしていますか?

その時、その時で買いか売りかをカンに頼ってやっているという方もいれば、クロスリテイリングの講師のロジックを使用して利益を上げている方などもいるでしょうか。
まさにトレードスタイルは十人十色です。

今回は、前回に引き続き「RSI」を使用した手法について検証を行ってみます!

前回の記事はこちら
RSIを使ったトレードテクニックを検証してみた

これまでも、MAやMACDといったインジケーターを使用したトレード手法をそれぞれ検証してきました。
たったひとつのインジケーターによる判断だけではあまり勝てないものありましたし、なにかしらのフィルターをかけることでトータルでプラスになるものもありました。
さらには、逆に大きなマイナスとなってしまうものもありましたよね。

そんなインジケーターやトレード手法によって多種多様な結果が見られる中で、前回と今回取り扱っていく「RSI」は、オシレーター系のインジケーターとしてかなり有名な部類に入るものになります。

前回の記事をきっかけに、トレードに取り入れたという方もいるのではないでしょうか?
実際、クロスリテイリングの講師陣の中でも、RSIをロジックに組み込んでいるという方は多くいますよ。

ちなみに、前回もRSIについてはご紹介しましたが、この記事から読み始めたというFXトレーダーのために、今回もRSIというインジケーターについて簡単な説明をしておきましょう。

RSIを含め、オシレーター系のインジケーターというのは基本的に、「現在の相場は買われすぎ?売られすぎ?」「レンジ相場で価格があまり推移していない?」こういった情報を、パッと見て判断できるものです。

その中でも人気を誇っているRSIは、100から0までの数値を使用して表示されます。
一般的に70を超えれば買われすぎ、30を下回れば売られすぎというように、現在の相場を判断可能なので、そのわかりやすさから初心者でも取り入れやすい指標だと個人的にも思います。

さらに深く「RSI」について知りたい方は、前回もご紹介した過去の記事を参考にFXの学習を進めてみいましょう!
→ FXのインジケーター「RSI」ってなに?使い方は?そんな疑問にお答えします!

それでは、早速検証に入っていきましょう。
基本的に前回と同じ初期設定にはなりますが、トレードルールにある数値を若干変更しています。具体的にはエントリー条件に使うRSIの数値が変わっているので、前回の記事と比較しながらご覧くださいね。

それぞれ内容は下記のとおりです。

RSI
 期間:14 適用期間:Close
 レベル表示 80・70・50・30・20

ZigZag
 Depth:3 Deviation:2 Backstep:1
 ※損切り位置を決めるために使用します

買いのエントリー条件
・RSIの数値が20以下から20以上になる ←前回との変更点!
・損切り位置は直近の安値に置く(ZigZagの波形があればそこに置く)
 ※目安となるZigZagの波形がなければ直前の安値に損切り位置を置く

売りのエントリー条件
・RSIの数値が80以上から80以下になる ←前回との変更点!
・損切り位置は直近の高値に置く(ZigZagの波形があればそこに置く)
 ※目安となるZigZagの波形がなければ直前の高値に損切り位置を置く

エントリーはこのような場所です(売りの場合)↓

RSIによるエントリー判断

今回も決済条件は、RSIの値が50に到達した場合にします。
過去相場での検証なので、
・買いの場合は50を超えたローソク足の終値
・売りの場合は50を下回ったローソク足の終値
としています。
※今回の検証はスプレッドなどを加味していません

チャートで見るとこのようになります(売りの場合)↓

RSIによる決済判断

こちらの条件でやっていきたいと思います。

エントリー条件であるRSIの値を「80」と「20」にしたことで、前回よりもエントリーチャンスを絞り、より強い反発を狙っていければと考えています。

通貨ペアと時間足も前回と同様にUSDJPYの15分足で検証していきます!
期間は2018年5月1日~5月31日です。

検証開始

RSIによる検証

さて、上の画像が検証期間の相場なのですが・・・気付いた点はありませんか?

そう、今回ルールとしているRSIの80と20に到達している回数が少なすぎました・・・。
それぞれ10ずつ値を変えただけで、こんなにもチャンスが少なくなるんですね。

ということで、まとめて1ヶ月分の結果を見てみることにしましょう。
今回の検証はこうなりました。

トレード結果は・・・

合計 -11.7pips!!

エントリーチャンスを絞りすぎてチャンスが少なくなり、しかもマイナスという散々な結果に・・・。

トレード回数は5回で、勝ちトレードが1回、負けトレードが4回
勝率は20%でした。

こんなこともあるんですね。
1ヶ月間の検証だけですので、長期的にみればいい結果になる可能性も秘めてはいると思います。

これで終わらせるのも少々味気ないかと思いますので、方法を変えてもう一度検証してみましょう!

エントリーチャンスを絞りすぎてなんとも言えない結果になってしまいましたので、次は時間足を下げて、逆にエントリーを増やしていく作戦をとっていきます。

ということで、エントリー判断のRSIの数値を70と30に戻して、5分足で検証していきます。
ルールや決済条件は変わらないので割愛しますね。

再度・検証開始

5分足まで落とすと、1ヶ月間を1枚の画像で収めることができませんでした・・・。

そのため、約10日の区切りで見てみることにします。
すると、このような相場になりました。

5月1日~5月10日

前半の検証期間

5月11日~5月20日

中盤の検証期間

5月21日~5月31日

後半の検証期間

かなりの回数、エントリーチャンスがあるのがわかりますね。

この5分足で1ヶ月間のトレード結果は・・・

合計 +86.1pips!!

この期間のトレード回数は173回で、勝ちトレードが70回、負けトレードが103回
勝率は40.5%でした。

15分足でのトレードと比べると、エントリー回数が圧倒的に増えました!
※前回は61回

ただ、その分勝率も獲得pipsも落ちており、負けのエントリーが多くなってしまいました・・・。

また、その他の数値として、
平均獲得は8.38pips
平均損失は4.86pips
となっとており、損益比1:2を下回る結果となってしまいました。

エントリー回数が増えても、勝ちが少なければあまり意味をなさないことがわかりますね。

ということで、今回はRSIの逆張りで2パターン検証を行ってみました!

最後に

いかがでしょうか。

今回も、前回に引き続きRSIを使用した逆張り手法を検証してみました!
結果は良かったり悪かったりで、まだまだ検証を続けていく必要がありそうですね。

今回の検証でわかったことは、エントリー回数を絞りすぎても、逆に増やしてみてもだめだということです。

新しい手法やロジックを手にしたいと考えたとき、あなたはどの部分に注目していますか?

「勝率良いものがほしい」
「1日のトレード回数が多いほうがいい」
「一気に稼げるものがほしい」

どうせやるのであれば、欲は出てきてしまいますよね。

しかし、今回の検証でもわかったように、たとえエントリーを絞りに絞ったルールだとしても、逆にエントリーチャンスを多めにとれるものだとしても、ものによっては勝てないどころか損失を出してしまうことにもつながります。

今回のロジックはRSIのみで行っていたので、極端な結果になっていますが、なにかに特化しているということは、その裏でなにかマイナスなものも抱えている可能性があると覚えておいてください。

FXで利益を上げていくためにも、ロジックの本質を理解し、メリット・デメリットをしっかりと把握してトレードしていきましょう。

今後も検証を通じて、読んでくれている方に有益な情報をお届けしていきます。

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