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第11回 ストキャスティクス ~その1~

第11回 ストキャスティクス ~その1~

前回まで3回に渡りRSIについて解説してまいりましたが、今号からはRSIと並んで人気を誇るオシレーター系指標の「ストキャスティクス」について解説してまいりたいと思います。

「ストキャスティクス」とは

アメリカの分析家、ジョージ・レーン氏によって1950年代に考案されたストキャスティクス。オシレーター系ということで、値動きの方向性を示すのではなく、現在価格が適性より買われ過ぎなのか売られ過ぎなのかという水準を教えてくれるのが主な役割です。

ストキャスティクスの場合、20%~80%の水準でバンドが形成されていて、80%を超えていれば買われ過ぎ、20%を割り込めば売られ過ぎということが視覚的に分かります。

図1

ストキャスティクス_ユーロドル1時間足

%Kがストキャスティクスのメインとなる線(図1のピンク色の線)で、上昇トレンドの時には100%に近いところを推移し、下落トレンドには0%付近。持ち合い相場ではバンド内を往来する形になります。
%Dは%Kを日数で平均化して描かれる線(図1の緑色の線)で、平均化しているので当然反応は%Dの方が遅くなります。

それら2つの線がバンドを超えてクロスしたら逆張りの方向で仕掛けるというのが、ストキャスティクスによくあるシグナルの一つです。

しかしながら(図1)をご覧頂くと、その教科書通りのシナリオが通用していないことが分かります。理想的に利益を上げられた回数はお世辞にも多いとは言えません。(○は利益が得られた、▲は微量の利益確定、×は有効ではなかったものを示します。)

ストキャスティクスの値の水準について

ここで注目したいのは、通用しなかった原因です。通用しないものがこれほどテクニカル分析の中で名を馳せるはずはありません。

毎回の様に言っていますが、指標を使うには、きちんとその内容を理解して使うことが大切ですから、まずはその計算式から見ていきます。

表1

ストキャスティクス_計算式

計算式は(表1)の通りですが、まず%Kは終値から期間中の安値を引いたものを、期間中の高値と安値の差で割ったものが、パーセンテージ化していることになります。
…と言っても、いまひとつピンと来ない部分もあるかと思いますので、(図2)で図式化してみました。

図2

ストキャスティクス_ローソク足図

この場合、ローソク足9本分の値動きに対して現在値がどれだけの水準にあるのかを%Kが示すということになります。視覚的には50%近辺と見られますので、売り買い拮抗していると考えていいでしょう。

という風に、%Kの性格を分かっておけば、現在の価格がこの期間内で“とても”高いのか“若干”高いのかが、段階的に水準を見極めることができるので、ただ単純に水準がバンドを超えたことを機にエントリーする様な無茶は回避できますよね。

(図2)にもありますが、一般的なトレードツールにデフォルトで入っているパラメーターが期間9になっているケースが多いので、これも同様に期間9にしています。
従って、ローソク足9本分の価格から現在価格を相対的に判断するわけです。

そこで湧いてくる疑問は、“期間9である必要性”
例えば移動平均線なんかは25日、75日、200日という長期間の採用があるにも関わらず、ストキャスティクスは期間9と短いまま使う必要があるのかというと、ありませんよね。

トレードツールは必ず詳細なパラメーターが設定できる様になっていますから、ご自身のトレードスタイルに合わせて、パラメーターを変更してください。

参考までに、私がストキャスティクスを採用する場合には期間20に設定しています。なぜなら、私の移動平均線のパラメーターも20日だからです。
これも毎度言っていますが、ストキャスティクスも別の指標と組み合わせて使うことをお勧めしたいので、組み合わせた指標とパラメーターを合わせておくと、分析にも一貫性が出て信憑性が増す様に思います。

図3

ストキャスティクス_ローソク足図

なおかつ移動平均線の様なトレンド系の指標と組合せれば、例えば上昇トレンドが現示した場面では、ストキャスティクスが100%付近で張り付くはずなので、その中で下落局面が見られれば押し目買いのチャンスが到来(図3)。

トレンドが強ければ強いほど、利益を伸ばすことができます。
この様に、オシレーター系とは言っても逆張りにばかり使う必要はなく、トレンドフォローの支えとして使うこともできるわけです。

ということで、ストキャスティクス自体が通用しなかったのではなく、単に内容への理解不足と活用方法が原因だったということで解決しますね。
とはいえ、反応も早くだましが多いとされるストキャスティクス。その弱点をいかにフォローし、有効的に活用するのかは、次回解説したいと思います。ぜひご覧ください。

最後に

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この記事を書いた人のプロフィール

maxiwamoto

マックス岩本

日本屈指の安定した成績を誇るトレーダー。また、FXのトレーダーとしてだけではなく、王道のデイトレードを教えるFXのプロコーチとしても活躍中。再現性が高く、初心者でもスムーズに取り組める「王道のデイトレロジック」を教えられる数少ない教育者。

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