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第22回 MACD ~その1~

第22回 MACD ~その1~

移動平均線から派生したテクニカル指標

今回からはMACDを取り上げ、基礎から応用、実践的な活用方法をお伝えしていきたいと思います。

MACDは、移動平均線(MovingAverage)収束(Convergence)発散(Divergence)を示す指標で、トレンドの方向性に加えて、その強さや勢いを計るものです。

チャート上に表示させると、RSIなどのオシレーター指標と同じようにサブウインドウに示されるということもあり、MACDもオシレーター指標に分類されることもありますが、先にもいった通り移動平均線というトレンド系指標の代表格をもとにしている指標ですので、紛れもなくトレンド系指標に分類されます。

MACDは1970年代ジェラルド・アペル氏によって発表されたものですが、その後さらに進化を遂げ、「シグナル」や「ヒストグラム」というものが加えられて今に至ります。

図1

MACDの計算式

図1の通りで、短期の移動平均線から中期の移動平均線を引くという単純なものです。
なお、パラメーターについては上級者の方を除いて、短期EMA12、中期EMA26、シグナル9のオリジナルをそのまま採用する方がほとんどです。

ラインの交差に着目し相場の流れを見極める

図2

MACDの仕組み

まず、図2の赤いラインのMACD2本のEMAの価格差に注目したもので、その乖離や接触などでトレンドの方向性及び転換点を探ります。

単純に、2本のEMAに乖離が生じていないことを意味する0ラインの上に線が描かれていればトレンドは上昇、反対に下ならば下落トレンドということになり、0ラインに触れた時がトレンドの転換点を迎えるときということになります。

移動平均線でいうところのゴールデンクロス・デッドクロスが、この0ラインを超えるか超えないかと同義であると考えれば、馴染みやすいかと思います。

続いて図2の青いラインはシグナル線で、計算式から分かる通りMACDの移動平均です。
平均化している分だけ反応は遅くなるものの、現在のMACDのトレンドの状況を分かりやすくしてくれるため、トレンドの信憑性が高い局面を対象にトレードするためにも欠かせない指標です。

どうトレードに活かすかというと、MACDとシグナルのクロスです。チャートに記した(1)のポイントでMACDがシグナルを下回ったので売り、(2)のポイントではその逆にクロスしたので買いということです。
視覚的にもかなり馴染み深い方法でのトレードとなるので、初めての方や慣れていない方にも比較的入りやすい方法だといえます。

相場の勢いをいち早く察知するヒストグラム

続いて、ヒストグラムですが、これはMACDとシグナルの差を示していて、シグナルよりもMACDが上にある、つまり上昇トレンドの場合はプラス乖離(0から上に山が描かれる)、その逆に下落トレンドの場合は、マイナス乖離(0ラインから下に山が描かれる)となります。

ヒストグラムを使ってトレードする場合は、描かれた山のピークやボトム近辺で仕掛けるというのが一般的です。

図3

MACDとEMA

移動平均の弱点は、反応の遅さといわれていますが、図3のチャートに描かれているEMAで売り・買いシグナルが確認できるタイミングは、MACDで見ると0ラインでトレンドの転換が確認できるタイミングになります。

そのタイミングが、MACDではどの様なタイミングなのかといいますと、実は一番遅いタイミングなのです。
MACD、シグナル、ヒストグラムの3つを使ったトレードの中で、反応する速度の順番を付けると、

1番が、ヒストグラムの山のピークやボトム
2番が、MACDの方向転換
3番目に、MACDとシグナル線のクロス
最後に、MACDの0ラインの突破、となります。

ヒストグラムは、MACDとシグナルの差を示しているため、時には価格よりも先にトレンドの勢いが衰えてきたことを察知することもあります。
市場は常に一定のトレンドが継続しているわけではなく、いつかは衰退し転換を迎えますから、ヒストグラムの場合はピークやボトムを打った後は、基本的に0ラインに向かって走り出します。

早さ故にだましもしばしばあるため、それ1つでのトレードは恐いと考えたとしても、それが真実味を帯びてくれば自然とMACDやシグナル線が反応して分析を後押ししてくれます。もしそうでないならば、だましと捉えて良いでしょう。
ヒストグラムの山が大きければ大きいほどトレンドが強いことを示すので、ピークまたはボトムを打った時には絶好のトレードポイントとなりますので、ぜひ狙ってみてください。

MACDを通じて段階的にトレンドを捉える

このように、移動平均線から派生していて、なおかつその弱点を克服するMACDは、それ一つを見れば今の市場がどの様な局面を迎えているのかが分かることも大きなメリットです。

まずヒストグラムの増減からトレンドの勢いを察知し、それに陰りが見えたところでMACDが方向を換え、シグナル線とクロスする。
3つ指標が行く先を示してくれるというのは、トレーダーにとってとても心強い存在になりますよね。

3つの材料が出そろう時を待ってエントリーしても移動平均よりも早いので、移動平均線の遅さに悩んでいる愛用者の方がいらっしゃるなら、現状使用している移動平均線のパラメーターをMACDに落とし込んでトレードすることによって、トレード結果に良い変化をもたらしてくれることと思います。
ぜひ利用してみてくださいね。

最後にあなたへのメッセージ

今回の内容はいかがでしょうか。

投資で成功するためには、日々の継続学習が重要であることはいうまでもありません。
継続して学習することによって、投資家としての視野が広がり、あなたの確かなトレードスキルも確立されていくのです。

この点は、クロスリテイリングさんでもこれまでお伝えしていることですね。
私自身、そうしたクロスリテイリングさんの掲げる理念や目標と共感していると感じたからこそ、こうして記事を掲載させてもらっています。

ぜひ日頃のFXの学習を積み重ねるひとつとして、私の記事もあなたの糧となれば幸いです。

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この記事を書いた人のプロフィール

maxiwamoto

マックス岩本

日本屈指の安定した成績を誇るトレーダー。また、FXのトレーダーとしてだけではなく、王道のデイトレードを教えるFXのプロコーチとしても活躍中。再現性が高く、初心者でもスムーズに取り組める「王道のデイトレロジック」を教えられる数少ない教育者。

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