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第26回 ボリンジャーバンド ~その1~

第26回 ボリンジャーバンド ~その1~

前回までMACDを取り上げてきましたが、今回からはボリンジャーバンドを取り上げ、基礎から応用、実践的な活用方法をお伝えしていきたいと思います。

まず、あなたはボリンジャーバンドと聞いて、どのようなイメージをお持ちでしょうか?

なかには“移動平均線を応用した逆張り指標”というイメージをお持ちになる方もいらっしゃると思います。
ただ、私としてはそういった偏った見方・使い方をするにはもったいない指標だという認識があります。

ボリンジャーバンドを活用して失敗する方の多くは、偏った見方をしすぎることと、性質の理解が甘いことが原因となるケースが多いです。

ボリンジャーバンドは、その特徴をしっかりと理解し、幅広い視野をもって活用することで、より高い効果を発揮させることができる指標の一つですから、今回を機にぜひ広い知識をもって活用してみてください。

柔軟性の高さではエンベロープに勝る

第1回となる今回は、ボリンジャーバンドの基本的な概要について解説していきます。

ボリンジャーバンドは、1980年代初めにジョン・ボリンジャー(John Bollinger)によって考案されました。
現在では、数あるテクニカル指標のなかでも代表的な存在として、多くのテクニカル分析愛好家に利用されています。

ボリンジャーバンドは、ミッドバンドと呼ばれる移動平均線を中心に5つのラインで構成されます(チャート1参照)。

【チャート1】

チャート画像1

ミッドバンドの直上に推移している赤いラインが+1σ(プラス1シグマ)、その上の水色のラインが+2σ(プラス2シグマ)。反対にミッドバンドの直下に推移しているのが−1σ(マイナス1シグマ)、その下が−2σ(マイナス2シグマ)です。

なお、移動平均線を中心に上下に一定の乖離をもつバンドを設けるという点では、類似したテクニカル指標にエンベロープがあります。

エンベロープは移動平均線に対して、5%や10%など一定の比率で乖離を持つラインを描画するのに対し、ボリンジャーバンドはそれに統計的な要素を盛り込んだのが大きな特徴です。

具体的には、移動平均における価格変動の標準偏差を算出し、その標準偏差の一定倍率を乖離させたラインを描画したものです。

ボリンジャーバンド(±3σ)とエンベロープ(1%)を比較したもので、移動平均線の算出にあたっては両指標とも期間20を採用しています(チャート2参照)。

【チャート2】

チャート画像2

どちらも移動平均線を応用したトレンド系指標という点では共通で、言わば親類関係にありますが、それぞれのインジケーターが意味することには大きな違いがあります。

エンベロープは大きく動いているときでも値動きが小さいときでも、常に移動平均から上下に1%乖離したところにバンドが推移します。

一方で、価格のばらつきに注目して標準偏差を用いたボリンジャーバンドは、価格変動が小さいときには標準偏差も小さくなることによってバンド幅が狭まり、価格変動が大きいときには標準偏差も大きくなりバンド幅が拡大します。

この様に、2つの指標で同じパラメーターを採用した場合には、バンドの中心の移動平均線から見る相場の方向性にこそ違いはないです。

しかし各バンドの水準には大きな違いがあり、価格変動の大小によって伸縮するボリンジャーバンドのほうが、より柔軟性が高い指標であるということがお分かりいただけると思います。

逆張りではなくトレンド系の指標

その上で、ボリンジャーバンドの基本的な考え方は、価格が移動平均に対して±1σで収まる確率が68.3%、±2σで収まる確率が95.4%、±3σで収まる確率が99.7%であるという統計学です。

この想定のもと、価格がバンド内で推移する性質を利用して、各ラインへの接近をもって売買タイミングを見出すというのが基本的な活用方法です。

しかしこれだけ聞くと、“+2σを超える、−2σを割り込む可能性は5%以下の特異な現象だから、それが長く続くことはありえないはずだ。だとすれば、+2σの突破は買われ過ぎで−2σの下抜けは売られ過ぎである。すなわち、+2σの突破局面で売り、−2σの下抜け局面では買えばいいんだ!”という勝利の方程式が成り立つかと思いますが、これは大きな間違いです。

もちろん、局面によっては±2σ到達をもってトレンド転換に至ることもあるため、必ずしも損失を被るとは言い切れませんが、そこだけに注力してトレードをしてしまうと遅かれ早かれ手痛い目に合うことでしょう(チャート3参照)。

【チャート3】

チャート画像3

いかがでしたか。
ボリンジャーバンドは単なる逆張り指標ではなく、むしろ移動平均線を応用したという点では、れっきとしたトレンド系指標です。

それも、マーケットの方向性を示すだけでなく、標準偏差から一定期間におけるボラティリティの大きさや相対的な水準を教えてくれるため、万能指標であるといって良いでしょう。

今回は概略部分のみの解説となりましたが、次回はボリンジャーバンドの更なる魅力と具体的な売買タイミングに踏み込んでいきたいと思います。

最後にあなたへのメッセージ

今回の内容はいかがでしょうか。

投資で成功するためには、日々の継続学習が重要であることはいうまでもありません。
継続して学習することによって、投資家としての視野が広がり、あなたの確かなトレードスキルも確立されていくのです。

この点は、クロスリテイリングさんでもこれまでお伝えしていることですね。
私自身、そうしたクロスリテイリングさんの掲げる理念や目標と共感していると感じたからこそ、こうして記事を掲載させてもらっています。

ぜひ日頃のFXの学習を積み重ねるひとつとして、私の記事もあなたの糧となれば幸いです。

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この記事を書いた人のプロフィール

maxiwamoto

マックス岩本

日本屈指の安定した成績を誇るトレーダー。また、FXのトレーダーとしてだけではなく、王道のデイトレードを教えるFXのプロコーチとしても活躍中。再現性が高く、初心者でもスムーズに取り組める「王道のデイトレロジック」を教えられる数少ない教育者。

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