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検証結果から相場の「偏り」を見つける

検証結果から相場の「偏り」を見つける

トレードの考え方Vol.38

皆様こんにちはTAMURAです。
連日厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

19-20日に日銀金融政策決定会合
20日にECB理事会が開催

両会合ともに金融政策の現状維持という感じでしょうか・・・注目ですね。
日銀は、指値オペの実施から緩和姿勢を明確に示しました。
ECBは9月の理事会にて金融緩和策縮小を示唆するとの見方がある。
金融政策に注目が集まる状況が続きますね。

変化率が高まり、相関係数のバランスが明確化してきたので、
7月の後半戦はボラティリティ大きめ発動トレンドフォロー系ロジック群が活躍するように仕込みました。

仮設をマイニングする

さて、検証の重要性は今までのコラムに書きましたが、一体どんな感じでやっているのか?
流れについて、様々なやり方があると思いますが、私は仮説からマイニングしております。

例えば、○値が何時間前の○値から+○Pips以上であれば買うと優位性があるのか?等々・・・仮説を考えます。

果たしてこの仮説は有効なのか?
具体的な数値をマイニングしていきます。

仮説が有効に働かない場合も多数ありますが、ダメだったからと諦めるのではなく、
ダメ仮説にもヒントがたくさん隠されているので、更なる仮説案が生み出されていきます。

こうして、仮説→仮説→仮説と多岐に渡って思考の幅を広げていくと
大衆心理の方向感も養えるようになっていきます。

検証を是非やってみてください。

そもそも買いが有効なの?売りが有効なの?
時間枠で調べてみるだけでも、相場には偏りが存在しています。

個人投資家・トレーダーであれば、この偏りをとっていくのがトレードです。

ちょっとだけやってみましょう!!

検証マイニング結果 USD/JPY 1時間足 買いのみ検証

 
■仮説
1:○値が○時間前の○値から+○Pips以上であれば買う
2:利確○Pips 損切○Pips
3:利確・損切にヒットしない場合エントリーから○時間後の○値で決済

■通貨ペア
USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)

■期間
1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 – 2017.07. 01 00:00 (2005.01.01 – 2017.07. 01)
 
 
※買いポジションのみ

 

初期証拠金 500000.00(50万円) スプレッド 10(1Pips)
純益 5742213.00(574万円) 総利益 26162208.00
総損失 -20419995.00 プロフィットファクタ 1.28
期待利得 1087.54 絶対ドローダウン 42500.00
最大ドローダウン 255594.00 (4.53%) 相対ドローダウン 10.25% (217153.00)
総取引数 5280 売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 5280 (73.64%) 勝率(%) 3888 (73.64%)
負率(%) 1392 (26.36%) 最大勝トレード 32541.00
最大敗トレード -91450.00 平均勝トレード 6728.96
平均敗トレード -14669.54 最大連勝(金額) 22 (134496.00)
最大連敗(金額) 8 (-65195.00) 最大連勝(トレード数) 163950.00 (20)
最大連敗(トレード数) -154500.00 (3) 平均連勝 4
平均連敗 1 年平均トレード回数 419
月平均トレード回数 34

 
シンプルな仮説でも利益に繋がっていることがわかります。
更にサブ条件を追加することで最終的なバランスを整えます。
トレード条件の「メイン軸」をこのように仮説~検証にて選定をします。

 
直近3年間 2014.01.02 00:00 – 2017.07. 01 00:00 (2014.01.02 – 2017.07. 01)

純益 1417579.00 総利益 7300466.00
総損失 -5882887.00 プロフィットファクタ 1.24
期待利得 945.68 絶対ドローダウン 79031.00
最大ドローダウン 255594.00 (19.32%) 相対ドローダウン 19.32% (255594.00)
総取引数 1499 売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 1499 (73.18%)

  
  
今年 2017.01.02 00:00 – 2017.07. 01 00:00 (2017.01.02 – 2017.07. 01)

純益 446041.00 総利益 1277256.00
総損失 -831215.00 プロフィットファクタ 1.54
期待利得 1777.06 絶対ドローダウン 8850.00
最大ドローダウン 124954.00 (13.23%) 相対ドローダウン 13.23% (124954.00)
総取引数 251 売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 251 (76.89%)

 
  
トレードは難しく考えずに検証から「偏り」を見つけていきます。

検証~評価して自己資質に合うようにトレードをしていかないと・・・
継続利益の追求には至らないと思います。

評価することから将来を描けるようになると考えます。
それでは「一行三昧」(1つの修行法を一心に励むこと)
ということで、また次回よろしくお願い致します。

TAMURAより

最後にあなたへのメッセージ

本日も最後まで読んでいただいてありがとうございます。

投資は少し学んだ程度ではなかなか身につかないのが難しいところです。

あれっ? こういう相場はどう判断したらいいんだろう?
あれっ? あの時学んだのと違う動き方をしているぞ?

そういった経験は、特にFX初心者であれば一度はあるでしょう。

だからこそ、プロであっても日々の学習を怠ることができないわけです。
実際に私も、今でも学習や分析を行いながら、常に変化する相場を判断するようにしています。

ぜひこれからFXを始めようと考えている方は、学習を続けることを習慣化させるところから始めてもらいたいと思いますね。

それは私だけでなく、クロスリテイリングさんでもお伝えしている投資家として大切な考え方となります。今だけでなく、中長期的に稼げるトレーダーというのは、やはり学習がなにより大切なものになるんですね。

そうした考え、気持ちがクロスリテイリングさんと一致したために、私はこうして多くの方に投資知識をお伝えする場を設けてもらっています。最後まで読んでくださった方は、ぜひその投資家の大切な部分を覚えておいてください。

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そのため、なかなか利益を上げられないと悩んでいるFXトレーダーには、ぜひ一度学んでみてもらいたい内容です。

また、もうひとつの特徴として、シンプル故に再現性が高いロジックである点も挙げられます。つまり、これからFXを学んですぐに利益を手にしたいと考えている初心者にとってもオススメできる無料講座だと思っています。

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この記事を書いた人のプロフィール

tamura

TAMURA

1分足で着実に利益を抜き取る画期的な手法で、鮮やかに相場から利益を抜き取る世界が認める凄腕トレーダー。トレーダー歴は10年を超える。現在、プロが唖然とするほどの検証を積みトレーダー界では「検証の鬼」として尊敬される一面を持つ。

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