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検証結果から相場の「偏り」を見つける

検証結果から相場の「偏り」を見つける

トレードの考え方Vol.38

皆様こんにちはTAMURAです。
連日厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

19-20日に日銀金融政策決定会合
20日にECB理事会が開催

両会合ともに金融政策の現状維持という感じでしょうか・・・注目ですね。
日銀は、指値オペの実施から緩和姿勢を明確に示しました。
ECBは9月の理事会にて金融緩和策縮小を示唆するとの見方がある。
金融政策に注目が集まる状況が続きますね。

変化率が高まり、相関係数のバランスが明確化してきたので、
7月の後半戦はボラティリティ大きめ発動トレンドフォロー系ロジック群が活躍するように仕込みました。

仮設をマイニングする

さて、検証の重要性は今までのコラムに書きましたが、一体どんな感じでやっているのか?
流れについて、様々なやり方があると思いますが、私は仮説からマイニングしております。

例えば、○値が何時間前の○値から+○Pips以上であれば買うと優位性があるのか?等々・・・仮説を考えます。

果たしてこの仮説は有効なのか?
具体的な数値をマイニングしていきます。

仮説が有効に働かない場合も多数ありますが、ダメだったからと諦めるのではなく、
ダメ仮説にもヒントがたくさん隠されているので、更なる仮説案が生み出されていきます。

こうして、仮説→仮説→仮説と多岐に渡って思考の幅を広げていくと
大衆心理の方向感も養えるようになっていきます。

検証を是非やってみてください。

そもそも買いが有効なの?売りが有効なの?
時間枠で調べてみるだけでも、相場には偏りが存在しています。

個人投資家・トレーダーであれば、この偏りをとっていくのがトレードです。

ちょっとだけやってみましょう!!

検証マイニング結果 USD/JPY 1時間足 買いのみ検証

 
■仮説
1:○値が○時間前の○値から+○Pips以上であれば買う
2:利確○Pips 損切○Pips
3:利確・損切にヒットしない場合エントリーから○時間後の○値で決済

■通貨ペア
USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)

■期間
1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 – 2017.07. 01 00:00 (2005.01.01 – 2017.07. 01)
 
 
※買いポジションのみ

 

初期証拠金 500000.00(50万円) スプレッド 10(1Pips)
純益 5742213.00(574万円) 総利益 26162208.00
総損失 -20419995.00 プロフィットファクタ 1.28
期待利得 1087.54 絶対ドローダウン 42500.00
最大ドローダウン 255594.00 (4.53%) 相対ドローダウン 10.25% (217153.00)
総取引数 5280 売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 5280 (73.64%) 勝率(%) 3888 (73.64%)
負率(%) 1392 (26.36%) 最大勝トレード 32541.00
最大敗トレード -91450.00 平均勝トレード 6728.96
平均敗トレード -14669.54 最大連勝(金額) 22 (134496.00)
最大連敗(金額) 8 (-65195.00) 最大連勝(トレード数) 163950.00 (20)
最大連敗(トレード数) -154500.00 (3) 平均連勝 4
平均連敗 1 年平均トレード回数 419
月平均トレード回数 34

 
シンプルな仮説でも利益に繋がっていることがわかります。
更にサブ条件を追加することで最終的なバランスを整えます。
トレード条件の「メイン軸」をこのように仮説~検証にて選定をします。

 
直近3年間 2014.01.02 00:00 – 2017.07. 01 00:00 (2014.01.02 – 2017.07. 01)

純益 1417579.00 総利益 7300466.00
総損失 -5882887.00 プロフィットファクタ 1.24
期待利得 945.68 絶対ドローダウン 79031.00
最大ドローダウン 255594.00 (19.32%) 相対ドローダウン 19.32% (255594.00)
総取引数 1499 売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 1499 (73.18%)

  
  
今年 2017.01.02 00:00 – 2017.07. 01 00:00 (2017.01.02 – 2017.07. 01)

純益 446041.00 総利益 1277256.00
総損失 -831215.00 プロフィットファクタ 1.54
期待利得 1777.06 絶対ドローダウン 8850.00
最大ドローダウン 124954.00 (13.23%) 相対ドローダウン 13.23% (124954.00)
総取引数 251 売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 251 (76.89%)

 
  
トレードは難しく考えずに検証から「偏り」を見つけていきます。

検証~評価して自己資質に合うようにトレードをしていかないと・・・
継続利益の追求には至らないと思います。

評価することから将来を描けるようになると考えます。
それでは「一行三昧」(1つの修行法を一心に励むこと)
ということで、また次回よろしくお願い致します。

TAMURAより

最後に

現在私はクロスリテイリングさんが提供している、
「TAMURA式・FX1分足トレード法 One Minute’s FX」というコンテンツで講師をつとめております。

こちらの講座では、とてもシンプルで、FX初心者の方でも再現することが可能な、「1分足ロジック」無料で学ぶことができます。

この「1分足ロジック」は、私が10年間、検証をくり返して作り上げ、
ロジック通りにやるだけで8割以上の勝率を叩き出すことに成功した手法です。

ありがたいことに、この無料レッスンは多くの方にご好評をいただいております。

ぜひあなたも、この無料オンラインレッスンで、
私の「1分足ロジック」を学んで、あなたの武器を増やしていきましょう!

TAMURA式・FX1分足トレード法 One Minute’s FX

この記事を書いた人のプロフィール

tamura

TAMURA

1分足で着実に利益を抜き取る画期的な手法で、鮮やかに相場から利益を抜き取る世界が認める凄腕トレーダー。トレーダー歴は10年を超える。現在、プロが唖然とするほどの検証を積みトレーダー界では「検証の鬼」として尊敬される一面を持つ。

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